遇到短信威胁催收时，你应当保持冷静，并采取一系列措施来维护自己的合法权益。以下是根据相关法律法规及实践经验，为你提供的详细应对策略：

### 一、明确结论

暴力短信催收是违法的，你有权依法维权。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，多次发送恐吓或其他干扰他人正常生活的信息，将面临法律处罚。

### 二、立即保留证据

证据是后续维权的关键。当你收到威胁短信时，应立即进行以下操作：

* 截图或拍照：将威胁短信的内容完整截图或拍照保存，包括发送时间、发送号码、短信内容等。
* 录音：如果短信中包含语音威胁，也应进行录音保存。
* 记录相关信息：同时记录与催收相关的通话记录、聊天记录等，以便后续维权使用。

### 三、与催收方沟通

尝试以平和理性的方式与催收方进行沟通，明确告知其威胁行为不合法，要求立即停止。你可以通过电话或短信回复，表明你的立场和态度。如果沟通没有效果，再考虑进一步措施。

### 四、向相关部门投诉

根据催收方的不同，你可以向以下部门投诉：

* 银行贷款催收：向银保监会及其派出机构投诉。
* 网贷平台催收：向地方金融监管部门或互联网金融协会投诉。你可以通过协会官网或微信公众号提交投诉材料和诉求。
* 公众投诉受理机构：还可以向12321受理中心（工信部委托的公众投诉受理机构）提交恐吓信息内容。

### 五、报警处理

如果威胁行为较为严重，如威胁到人身安全、严重干扰正常生活，你应立即向当地公安机关报案。提供你保留的证据，包括短信截图、录音等，警方将依法处理。

### 六、寻求法律帮助

如果你觉得自己无法单独应对这种情况，可以考虑寻求法律帮助：

* 咨询律师：向专业律师咨询暴力催收行为是否侵犯了你的合法权益，以及你可采取的法律措施。
* 提起诉讼：若暴力催收造成较大精神损害或其他损失，你可以考虑向法院提起民事诉讼，要求催收方承担法律责任。如果涉嫌犯罪，如敲诈勒索、侮辱诽谤等，你也可以向公安机关报案，追究其刑事责任。

### 七、加强个人防护

在等待问题解决的过程中，你还需要加强个人防护：

* 安装防护软件：在手机上安装具有短信拦截功能的软件，减少骚扰。
* 确保人身安全：避免单独外出，尽量与家人或朋友同行。如果情况严重，考虑更换手机号码以避免进一步骚扰。

综上所述，面对短信威胁催收，你应保持冷静并采取积极的应对措施。通过保留证据、与催收方沟通、向相关部门投诉、报警处理、寻求法律帮助和加强个人防护等措施，你可以有效地维护自己的合法权益。