遇到催收威胁短信时，您可以按照以下步骤来妥善处理，以维护自己的合法权益：

### 一、保持冷静，不轻易回应

首先，面对催收威胁短信，最重要的是保持冷静，不要被情绪左右而做出冲动的回应。催收方可能试图通过威胁来迫使您尽快还款，但这种行为往往是不合法的，您有权保护自己不受此类威胁的侵害。

### 二、收集并保留证据

1. 截图或记录短信：将收到的威胁短信进行截图或详细记录，包括发送时间、发送号码、短信内容等关键信息。这些证据将在后续投诉或法律诉讼中起到至关重要的作用。

2. 保存其他相关证据：如果催收方还通过其他方式（如电话、邮件等）进行威胁，也应一并保存相关证据。

### 三、与债权人协商（如存在欠款）

1. 确认欠款情况：如果您确实存在欠款，应主动与债权人进行沟通，确认欠款金额、还款期限等关键信息。

2. 协商还款计划：在确认欠款情况后，与债权人协商制定一个合理的还款计划。这有助于避免矛盾进一步激化，并展示您还款的诚意。

### 四、向相关部门投诉

1. 向消费者协会投诉：您可以向当地的消费者协会投诉催收方的威胁行为，要求其介入调查并维护您的合法权益。

2. 向金融监管机构投诉：如果催收方是金融机构或受金融机构委托的第三方机构，您还可以向相关的金融监管机构投诉，要求其对催收方的行为进行监管和处罚。

### 五、寻求法律帮助

1. 向公安机关报案：如果催收方的威胁行为涉嫌违法（如威胁人身安全、侮辱诽谤等），您应及时向公安机关报案，要求其介入调查并依法处理。

2. 咨询律师：在必要时，您可以咨询专业律师，了解自己的法律权益和可能的维权途径。律师将为您提供专业的法律建议，并帮助您制定合适的维权策略。

### 六、关注后续处理

1. 跟进投诉进展：在向相关部门投诉后，您应关注投诉的进展情况，并及时提供补充证据或信息。

2. 准备法律诉讼：如果投诉未能解决问题，或者催收方的行为给您造成了严重损失，您应考虑通过法律诉讼来维护自己的合法权益。在此过程中，您之前保存的证据将发挥关键作用。

### 七、了解相关法律法规

为了更好地维护自己的权益，您可以了解一些相关的法律法规，如《中华人民共和国治安管理处罚法》中关于威胁、恐吓等行为的处罚规定。这将帮助您更清晰地认识催收方行为的违法性，并增强您维权的信心。

总之，遇到催收威胁短信时，您应保持冷静、收集证据、与债权人协商（如存在欠款）、向相关部门投诉、寻求法律帮助，并关注后续处理。通过这些措施，您将能够有效地维护自己的合法权益。