遇到网贷逾期催收短信恐吓威胁的情况，你首先应当保持冷静，并采取以下措施来应对：

1. 明确法律底线：根据我国相关法律规定，催收人员不得以恐吓、威胁等不当手段进行催收。如果收到此类短信，你有权要求对方停止此类行为，并保留证据以备后续可能的法律维权。

2. 保留证据：对于所有收到的恐吓或威胁短信，都应妥善保存。这些证据在后续与催收方沟通或寻求法律帮助时，将起到关键作用。

3. 与催收方沟通：在保持冷静的前提下，可以尝试与催收方进行沟通，明确表达你对恐吓威胁行为的不满，并要求对方停止此类行为。同时，也可以尝试协商一个合理的还款计划。

4. 报警或寻求法律帮助：如果催收方的行为持续恶劣，甚至涉及到人身安全威胁，你应当立即报警。同时，也可以考虑咨询专业律师，了解你的法律权益和可能的维权途径。

5. 调整心态，积极面对：虽然面临催收压力，但保持积极的心态对于解决问题至关重要。与催收方保持沟通，努力寻求解决方案，同时也要注意保护自己的合法权益。

请记住，面对网贷逾期催收短信恐吓威胁，你并不孤单。你有权保护自己的合法权益，也有多种途径可以寻求帮助。如果你在这个过程中有任何疑问或需要进一步的法律建议，可以直接向我咨询。