收到不表明身份的催收短信时，您应该保持冷静并采取一系列措施来核实短信的真实性和处理相关事宜。以下是一些建议：

一、核实短信来源

1. 仔细甄别：不要轻易相信短信中的内容，特别是需要点击链接、回拨电话或提供银行卡信息及验证码的短信。这些可能是诈骗短信，旨在获取您的个人信息或进行资金诈骗。

2. 查询官方信息：如果您确实有贷款或欠款，建议直接联系相关的金融机构或平台，通过官方渠道查询您的账单和还款情况。

二、保护个人信息

1. 不泄露信息：不要将您的个人信息，如姓名、身份证号、银行卡号等，透露给陌生人或在非正规平台上填写。

2. 警惕屏幕共享：拒绝任何要求共享屏幕、告知验证码或远程操控设备的要求。正规平台绝不会通过社交软件处理资金问题。

三、确认是否存在未偿还贷款

1. 查询信用报告：为了确认自己是否真的存在未偿还的贷款，建议您通过中国人民银行征信中心官网查询自己的信用报告。这将帮助您了解自己的信用状况和是否存在未偿还的债务。

四、处理催款短信

1. 官方回应：如果您确认短信来自正规金融机构且确实存在未偿还的贷款，建议您与金融机构协商还款事宜，并按照官方流程进行还款。

2. 报警处理：如果您确定短信是诈骗短信或存在其他不法行为，请立即报警并向相关部门举报。

总之，面对不表明身份的催收短信，您应该保持警惕并采取适当的措施来保护自己的合法权益和个人信息安全。不要轻易相信短信中的内容，务必通过官方渠道核实相关信息并处理相关事宜。